Es facil, con esos 4 pasos lo tendras hecho:
1- Abre el registro de windows (Inicio > Ejecutar > regedit)
2- En HKEY_CLASSES_ROOT crea una nueva clave con la extension del fichero que quieras agregar en el submenu "Nuevo". Recuerda de poner el punto de la extension: ejemplo: .abc
3- Dentro de esa nueva clve, agrega otra subclave con el nombre de ShellNew
4- Dentro de ShellNew crea un nuvo valor alfanumerico (REG_SZ) con el nombre NullFile
5- Reiniciar Windows.
Para poner un ejemplo, suponiendo q quieras agregar la extension ".abc"... te deberia de quedar algo asi:
HKEY_CLASSES_ROOT.abc\ShellNew y dentro de esa clave el valor "NullFile" del tipo (REG_SZ).
Saludos.