Para tener un .exe:
Excelsior JET
Sin embargo, te ocupara cerca de 20 megas :S
Para hacerte un .jar dejate de programas tontos como netbeans o eclipse que te crean la mayoria de los .jar con errores por culpa del manifest.mf.
Te explico como aprendí yo ayer. Ve al directorio bin de la carpeta jdk que tengas (desde el símbolo del sistema), escribes lo siguiente:
jar -cmf MANIFEST.MF Nombre.jar NomPaquete.
Te tienes que crear un fichero MANIFEST.MF previamente. Teniendo en cuenta que debe tener 2 retornos de carro al final del fichero.
NomPaquete es el nombre del paquete que he especificado en cada fichero .java, mendiante esta linea:
package NomPaquete;
OJO: tienes que poner la carpetita que se genera al compilar en el directorio bin para que te funcione. Misteriosamente no me funcionaba si la ponia en otro lado.
Veras que los punto .jar ocupan 18k frente a los 20 megas del ejecutable. ^^
Saludos